Финансијско инжењерство

Студијски програм „Финансијско инжењерство“ јесте програм Мастер академских студија који траје једну годину (два семестра) и омогућава стицање укупно 60 бодова ЕСПБ.

Циљ студијског програма „Финансијско инжењерство“ је да оспособи стручњаке за финансијско моделовање, креирање, вредновање и управљање различитим финансијским инструментима, финансирање и управљање ризицима компаније, финансијских институција и различитих врста пројеката. Овај програм има за циљ да образује стручњаке који ће бити компетентни да анализирају, процењују и креирају иновативна решења за проблеме портфолио менаџмента, вредновања, хеџинга и трговања финансијским инструментима, применом напредних математичких модела и компијутерске технологије. Програм омогућава развој способности и вештина неопходних за примену стечених знања у пракси и добру основу за стално побољшавање компетенција у области финансијског инжињерства.

Овај студијски програм могу уписати кандидати који су завршили основне академске студије из области организационих наука, финансија, економије, статистике, математике, рачунарских наука и сличних кватитативних области и стекли 240 бодова ЕСПБ.

Структура студијског програма је креирана на тај начин да програм има два обавезна и три изборна предмета, уз обављање стручне праксе, реализације предмета „завршни рад“ и одбране завршног (мастер) рада.

Студијски програм има три корпе изборних предмета и то корпу 1, корпу 2 и корпу 3.

• У корпи 1 налази се 6 уже специјлизованих предмета из области финансијских тржишта, управљања финансијским ризиком и рачунарске интелигенције, чиме је студентима пружена могућност да изаберу предмете који их оспособљавају за примену различитих метода рачунарске интелигенције у решавању проблема из области финансијског инжењерства.
• Корпа 2 обухвата 11 квантитативних предмета из области финансијских тржишта, математике, статистике, операционих истраживања и пословног одлучивања.
• Корпу 3 чини 8 квантитативних предмета као и одабраних предмета са других студијских програма мастер академских студија Факултета организационих наука који су предложени и чине изборну корпу.

У првом семестру се изводи настава на три предмета, од којих су два обавезна и један изборни предмет. Изборни предмет у првом семестру бира се из корпе 1 са листе од шест предмета. У другом семестру изводи се настава на два изборна предмета, реализује се студентска пракса, предмет „завршни рад“ и ради завршни (мастер) рад. Први изборни предмет у другом семестру бира се из корпе 2, док се други изборни предмет у другом семестру бира из корпе 3.

Сви предмети, обавезни и изборни омогућавају стицање по 6 бодова ЕСПБ. Фонд часова предавања и вежби на свим предметима је једнак и износи: два часа предавања и два часа вежби. Стручна пракса носи 3 бода ЕСПБ, предмет „завршни“ рад се вреднује са 15 бодова ЕСПБ, док завршни (мастер) рад доноси 12 бодова ЕСПБ.

Наставни процес се одвија кроз предавања, вежбе, менторски рад и друге специфичне облике наставе. Предавања се обављају кроз излагања, презентације, рад на студијама случајева и кроз интерактивни рад са студентима. Вежбе се одвијају: као аудиторне и компијутерске лабораторијске вежбе који подразумевају практичан рад, кроз решавања студије случаја, путем групног рада, симулације, пословних игара, итд.

Студенти се укључују у наставне активности и путем израде семинарских и пројектних радова, стручну праксу и студијским посетама предузећима и институцијама. На предавањима и на вежбама се инсистира на активној улози студената и развоју компетенција и вештина неопходних за критичко и аналитичко размишљање.

По завршетку студијског програма студенти добијају научно звање Мастер инжењер организационих наука.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију мастер инжењера организационих наука. Финансијско инжењерство је веома актуелна мултидисциплинарна област која користи скуп знања из области финансија, управљања системима, рачунарске интелигенције, математике, статистике, и оптимизације за финансијско моделовање, вредновања финансијских инструмената, инвестициону анализу, управљање финансијским ризицима и портфолио менаџмент. Овај програм је намењен инжењерима, менаџерима, економистима, математичарима, физичарима и другима који желе да стекну и прошире своје знање у области квантитативних финансија и финансијског инжењеринга.

Финансијски инжењери су тражени и незаменљиви у банкама, фондовима, осигуравајућим компанијама, рејтинг агенцијама и корпорацијама, с обзиром на специфичност и обим знања која поседују а која им омогућавају да обављају комплексне послове, као што су: финансијска анализа и вредновање финансијских инструмената, компанија и институција, управљање финансијским ризиком, управљање средствима и благостањем акционара и других заинтересованих лица, формулисања стратегија трговања, финансијско моделовање и др.

Свршени студенти ће имати и могућност наставка школовања на специјалистичким академским и докторским студијама. Завршене мастер академске студије представљају добру основу и за наставак академског усавршавања у области менаџмента и организације кроз докторске студије које се организују у трећем циклусу студија на Факултету организационих наука или на другим факултетима у земљи или иностранству. После завршених мастер академских студија студент је оспособљен и да у пракси примењује савремена знања из области финансијског инжењерства.

Од великог значаја је интензивно коришћење рачунара, информационих система и технологија. Велики број предмета обухвата коришћење одговарајућих софтверских пакета, као и одговарајућих програмских језика у решавању пословних проблема, одлучивању, анализи постигнутих резултата и др., што овако конципираном програму даје посебан квалитет.

Студијски програм Финансијско инжењерство је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета организационих наука и Универзитета у Београду. У складу с тим, сврха овог студијског програма је:

• стварање стручњака способних за самостално и тимско решавање сложених професионалних и стручних проблема из области квантитативних финансија применом адекватних квантитативних и других метода, економских и организационих модела и сазнања о функционисању организационих система;
• стварање компетентних стручњака са теоријским знањима и практичним вештинама, неопходним за активно укључивање и квалитетно управљање финансијским организацијама;
• формирање стручњака са развијеним адекватним менаџерским, лидерским и предузетничким особинама;
• образовање кадрова у складу са савременим тенденцијама и захтевима окружења;
• да кроз садржај студијског програма и квалитет извођења наставе одржи квалитет, препознатљивост и стечени углед на националном, регионалним и међународном нивоу.

Циљ студијског програма Финансијско инжењерство је образовање мастер инжењера организационих наука који поседују одговарајућа знања, компетенције и академске вештине за примену квантитативних финансија у привреди, јавном сектору, државној управи, и невладином сектору.

Програм Финансијски инжењеринг има за циљ да оспособи стручњаке за финансијско моделовање и на основу тога креирање различитих иновативних финансијских инструмената, њихово вредновање и управљање; као и за финансирање и управљање ризицима компаније, финансијских институција и различитих врста пројеката. Студенти ће бити у стању да примене различите инжењерске, математичке и методе рачунарске интелигенције у анализи финансијских инструмената, а посебно у смислу процене њихових перформанси и прилагођености посебним задацима који се њиховом применом желе остварити. Овај циљ се остварује мулти-дисциплинарним приступом и развијањем способности за креативан самостални и тимски рад, као и за критичко и аналитичко размишљање. Поред коришћења специфичних техника, метода, алата и приступа у оквиру области финансијског инжењерства за достизање циљева овог студијског програма значајно је развијање вештина за коришћење савремених информационих система, софтверских пакета и других релевантних производа информационих технологија. Циљ је да се дипломирани инжењери припреме за целоживотно образовање, активно праћење напретка у конкретној области и савладавање нових техника које ће се неминовно јављати у времену које долази.

Успешно обављање послова мастер инжењера организационих наука поред специјалистичких знања из области финансијског инжењерства, значајно зависи од креативности, комуникационих вештина и способности за тимски рад. Зато је један од циљева овог програма подстицање и развој креативности студената као и њихове способности за тимски рад.

Овај студијски програм се у потпуности уклапа у циљеве Факултета организационих наука на којем се финансијски менаџмент, уз информационе технологије и системе, негују и развијају као једне од кључних дисциплина и који има репутацију и задатак очувања статуса водећег факултета за ове дисциплине на Универзитету у Београду. Кључни циљеви студијског програма Финансијско инжењерство су:

• омогућавање стицања знања на нивоу разумевања и примене теорије и праксе међусобно повезаних научних дисциплина из области финансија и рачунарске интелигенције;
• образовање студената за успешну примену стечених савремених теоријских и практичних знања и вештина у области финансијског инжењерства;
• укључивање студената са различитим претходним академским образовањем у изучавање и примену савремених достигнућа специфичних дисциплина менаџмента и организације;
• образовање студената за наставак даљег усавршавања на вишим нивоима студија;
• развој способности за употребу квантитативних и квалитативних метода, техника, алата и приступа у савременој пракси финансијског инжењерства;
• развој способности студената за самостално разумевање и формулисање проблема, његово моделирање, анализирање и решавање;
• развој компетенција студената за разумевање промена у пословном окружењу на националном, регионалном и међународном нивоу;
• развој способности студената за тимски рад и рад у мултикултурној средини;
• трансфер доступне најбоље праксе домаћих, иностраних и међународних организација;
• стицање знања за рад у складу са домаћим и иностраним прописима, стандардима и законском регулативом;
• стварање високообразованих стручњака са менаџерским, лидерским и предузетничким особинама.

Кроз савладавање студијског програма мастер академских студија Финансијско инжењерство студент стиче опште способности као што су:

• Анализа комплексних проблема и података, и на основу тога доношење закључака и одлучивање;
• Компетентност да коришћењем метода и модела квантитативних финансија и финансијског инжењерства, управљања системима и користи рачунарску интелигенцију у решавању реалних проблема;
• Преузимање иницијативе за постављање и остваривање циљева и активно укључивање у пословне процесе;
• Доношење одлука, делегирање одговорности, спровођење задатака и ефикасно искоришћавање потенцијала запослених уз уважавање постулата пословне и инвестиционе етике;
• Овладавање вештинама писане и усмене комуникација у складу са циљевима;
• Самостално примењивање стечених знања и решавање практичних проблема;
• Критичко и аналитичко размишљање, креативно и независно деловање.
• Предметно-специфичне способности које студент стиче савладавањем студијског програма Финансијско инжењерство су:
• Финансијско моделовање и примена специфичних техника финансијског инжењеринга, управљања системима и рачунарске интелигенције за решавање реалних проблема;
• Вредновање и управљање различитим финансијским инструментима;
• Управљање финансијским ризицима корпорација, финансијских институција и различитих врста пројеката;
• Алгоритамско трговање и избор ефективне стратегије;
• Инвестициона анализа и портфолио менаџмент;
• Истраживање и развој нових и иновативних метода и модела финансијског инжењеринга;
• Рад са савременим софтверским пакетима и одговарајућим програмским језицима;
• Самостално спровођење статистичке обраде резултата, оптимизације или симулације и на основу тога формулисање и доношење одговарајућих закључака;
• Усвајање и уважавање кључних професионалних и етичких норми у финансијама у контексту њихове друштвене одговорности.

Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација:

По завршеном студијском програму Финансијско инжењерство, студент је оспособљен да на основу високо специјализованих академских и стручних знања:

• Критички разуме и евалуира теорије, принципе и процесе из области финансија уз помоћ метода, алата, техника и приступа рачунарске интелигенције и креира иновативна решења проблема из домена финансијског инжењерства, како на домаћем тако и на иностраним тржиштима;
• Решава сложене проблеме из области финансијског инжењерста самостално, тимски и у мултикултуралној средини;
• Идентификује, мери и предвиђа трендове на финансијским тржиштима;
• Оствари принос на портфолио хартија од вредности применом различитих метода и техника, уз уважавање потребе снижења ризика;
• Идентификује финансијске ризике, утврди расположива средстава за управљање ризиком и пронађе адекватне комбинације инструмената за управљање овим ризицима;
• Разуме, примени и евалуира технике рачунарске интелигенције за решавање проблема у области финансија, али и да анализира предности и недостатке примењених решења у односу на класичне методе;
• Употреби широки спектар најмодернијих софтверских пакета и програмских језика за развој и конструкцију финансијских модела, портфолија, стратегија и/или алгоритама, као и да израчуна њихове перформансе, симулира различите тржишне ситуације и оптимизује их;
• Интегрише знања и вештине, решава сложене проблеме и расуђује на основу најновијих релевантних истраживања и пословних пракси уз поштовање етичких норми;
• Делује предузетнички, преузима одговорност и самостално планира истраживање, обрађује податке и анализира их, а добијене резултате ефективно комуницира на јасан и недвосмислен начин стручној и широј јавности;
• Прати и примењује новине у струци и усаврши се на вишим нивоима студија.

Наставни план и програм студијског програма ФИНАНСИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

• Алгоритамско трговање и високофреквентне финансије
• Бихевиоралне финансије
• Циркуларна економија – принципи и концепти
• Енглески језик у финансијама
• Инструменти управљања финансијским ризиком
• Моделирање и симулација у пословној аналитици
• Моделовање и управљање системима
• Научно израчунавање
• Портфолио менаџмент
• Пословна аналитика и оптимизација
• Предмет завршног рада
• Рачунарска интелигенција у финансијама
• Системи пословне интелигенције
• Стручна пракса
• Управљање финансијским институцијама
• Управљање кредитним ризиком
• Управљање тржишним ризиком
• Временске серије и фрактали
• Завршни рад

• Анђелковић С. Јелена
• Барјактаровић-Ракочевић М. Слађана
• Богојевић Арсић Т. Весна
• Ћировић Д. Марко
• Делибашић В. Борис
• Драговић Т. Ивана
• Џамић Ж. Душан
• Хуђец С. Мирослав
• Илић Ј. Бојан
• Јеремић М. Вељко
• Кнежевић П. Снежана
• Крагуљ П. Драгана
• Кривокапић Б. Ђорђе
• Кузмановић С. Марија
• Латиновић М. Милица
• Макајић-Николић Д. Драгана
• Марковић М. Александар
• Мершник Т. Марија
• Милић М. Тања
• Милошевић Д. Павле
• Николић Т. Небојша
• Обрадовић А. Тијана
• Панић В. Биљана
• Петровић Б. Наташа
• Поледица М. Ана
• Поповић Ј. Милена
• Радојичић А. Зоран
• Ракићевић М. Александар
• Станојевић Ј. Милан
• Сукновић М. Милија
• Тодорчевић П. Весна
• Вукићевић Ж. Милан