Finansijsko inženjerstvo

Obim: 60 bodova ESPB

Trajanje: 1 godina

Zvanje: Master inženjer organizacionih nauka

Struktura studijskog programa

Studijski program „Finansijsko inženjerstvo“ jeste program Master akademskih studija koji traje jednu godinu (dva semestra) i omogućava sticanje ukupno 60 bodova ESPB.

Cilj studijskog programa „Finansijsko inženjerstvo“ je da osposobi stručnjake za finansijsko modelovanje, kreiranje, vrednovanje i upravljanje različitim finansijskim instrumentima, finansiranje i upravljanje rizicima kompanije, finansijskih institucija i različitih vrsta projekata. Ovaj program ima za cilj da obrazuje stručnjake koji će biti kompetentni da analiziraju, procenjuju i kreiraju inovativna rešenja za probleme portfolio menadžmenta, vrednovanja, hedžinga i trgovanja finansijskim instrumentima, primenom naprednih matematičkih modela i kompijuterske tehnologije. Program omogućava razvoj sposobnosti i veština neophodnih za primenu stečenih znanja u praksi i dobru osnovu za stalno poboljšavanje kompetencija u oblasti finansijskog inžinjerstva.

Ovaj studijski program mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije iz oblasti organizacionih nauka, finansija, ekonomije, statistike, matematike, računarskih nauka i sličnih kvatitativnih oblasti i stekli 240 bodova ESPB.

Struktura studijskog programa je kreirana na taj način da program ima dva obavezna i tri izborna predmeta, uz obavljanje stručne prakse, realizacije predmeta „završni rad“ i odbrane završnog (master) rada.

Studijski program ima tri korpe izbornih predmeta i to korpu 1, korpu 2 i korpu 3.

U korpi 1 nalazi se 6 uže specijlizovanih predmeta iz oblasti finansijskih tržišta, upravljanja finansijskim rizikom i računarske inteligencije, čime je studentima pružena mogućnost da izaberu predmete koji ih osposobljavaju za primenu različitih metoda računarske inteligencije u rešavanju problema iz oblasti finansijskog inženjerstva.
Korpa 2 obuhvata 11 kvantitativnih predmeta iz oblasti finansijskih tržišta, matematike, statistike, operacionih istraživanja i poslovnog odlučivanja.
Korpu 3 čini 8 kvantitativnih predmeta kao i odabranih predmeta sa drugih studijskih programa master akademskih studija Fakulteta organizacionih nauka koji su predloženi i čine izbornu korpu.

U prvom semestru se izvodi nastava na tri predmeta, od kojih su dva obavezna i jedan izborni predmet. Izborni predmet u prvom semestru bira se iz korpe 1 sa liste od šest predmeta. U drugom semestru izvodi se nastava na dva izborna predmeta, realizuje se studentska praksa, predmet „završni rad“ i radi završni (master) rad. Prvi izborni predmet u drugom semestru bira se iz korpe 2, dok se drugi izborni predmet u drugom semestru bira iz korpe 3.

Svi predmeti, obavezni i izborni omogućavaju sticanje po 6 bodova ESPB. Fond časova predavanja i vežbi na svim predmetima je jednak i iznosi: dva časa predavanja i dva časa vežbi. Stručna praksa nosi 3 boda ESPB, predmet „završni“ rad se vrednuje sa 15 bodova ESPB, dok završni (master) rad donosi 12 bodova ESPB.

Nastavni proces se odvija kroz predavanja, vežbe, mentorski rad i druge specifične oblike nastave. Predavanja se obavljaju kroz izlaganja, prezentacije, rad na studijama slučajeva i kroz interaktivni rad sa studentima. Vežbe se odvijaju: kao auditorne i kompijuterske laboratorijske vežbe koji podrazumevaju praktičan rad, kroz rešavanja studije slučaja, putem grupnog rada, simulacije, poslovnih igara, itd.

Studenti se uključuju u nastavne aktivnosti i putem izrade seminarskih i projektnih radova, stručnu praksu i studijskim posetama preduzećima i institucijama. Na predavanjima i na vežbama se insistira na aktivnoj ulozi studenata i razvoju kompetencija i veština neophodnih za kritičko i analitičko razmišljanje.

Po završetku studijskog programa studenti dobijaju naučno zvanje Master inženjer organizacionih nauka.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju master inženjera organizacionih nauka. Finansijsko inženjerstvo je veoma aktuelna multidisciplinarna oblast koja koristi skup znanja iz oblasti finansija, upravljanja sistemima, računarske inteligencije, matematike, statistike, i optimizacije za finansijsko modelovanje, vrednovanja finansijskih instrumenata, investicionu analizu, upravljanje finansijskim rizicima i portfolio menadžment. Ovaj program je namenjen inženjerima, menadžerima, ekonomistima, matematičarima, fizičarima i drugima koji žele da steknu i prošire svoje znanje u oblasti kvantitativnih finansija i finansijskog inženjeringa.

Finansijski inženjeri su traženi i nezamenljivi u bankama, fondovima, osiguravajućim kompanijama, rejting agencijama i korporacijama, s obzirom na specifičnost i obim znanja koja poseduju a koja im omogućavaju da obavljaju kompleksne poslove, kao što su: finansijska analiza i vrednovanje finansijskih instrumenata, kompanija i institucija, upravljanje finansijskim rizikom, upravljanje sredstvima i blagostanjem akcionara i drugih zainteresovanih lica, formulisanja strategija trgovanja, finansijsko modelovanje i dr.

Svršeni studenti će imati i mogućnost nastavka školovanja na specijalističkim akademskim i doktorskim studijama. Završene master akademske studije predstavljaju dobru osnovu i za nastavak akademskog usavršavanja u oblasti menadžmenta i organizacije kroz doktorske studije koje se organizuju u trećem ciklusu studija na Fakultetu organizacionih nauka ili na drugim fakultetima u zemlji ili inostranstvu. Posle završenih master akademskih studija student je osposobljen i da u praksi primenjuje savremena znanja iz oblasti finansijskog inženjerstva.

Od velikog značaja je intenzivno korišćenje računara, informacionih sistema i tehnologija. Veliki broj predmeta obuhvata korišćenje odgovarajućih softverskih paketa, kao i odgovarajućih programskih jezika u rešavanju poslovnih problema, odlučivanju, analizi postignutih rezultata i dr., što ovako koncipiranom programu daje poseban kvalitet.

Studijski program Finansijsko inženjerstvo je u potpunosti u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta organizacionih nauka i Univerziteta u Beogradu. U skladu s tim, svrha ovog studijskog programa je:

stvaranje stručnjaka sposobnih za samostalno i timsko rešavanje složenih profesionalnih i stručnih problema iz oblasti kvantitativnih finansija primenom adekvatnih kvantitativnih i drugih metoda, ekonomskih i organizacionih modela i saznanja o funkcionisanju organizacionih sistema;
stvaranje kompetentnih stručnjaka sa teorijskim znanjima i praktičnim veštinama, neophodnim za aktivno uključivanje i kvalitetno upravljanje finansijskim organizacijama;
formiranje stručnjaka sa razvijenim adekvatnim menadžerskim, liderskim i preduzetničkim osobinama;
obrazovanje kadrova u skladu sa savremenim tendencijama i zahtevima okruženja;
da kroz sadržaj studijskog programa i kvalitet izvodjenja nastave održi kvalitet, prepoznatljivost i stečeni ugled na nacionalnom, regionalnim i medjunarodnom nivou.

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa Finansijsko inženjerstvo je obrazovanje master inženjera organizacionih nauka koji poseduju odgovarajuća znanja, kompetencije i akademske veštine za primenu kvantitativnih finansija u privredi, javnom sektoru, državnoj upravi, i nevladinom sektoru.

Program Finansijski inženjering ima za cilj da osposobi stručnjake za finansijsko modelovanje i na osnovu toga kreiranje različitih inovativnih finansijskih instrumenata, njihovo vrednovanje i upravljanje; kao i za finansiranje i upravljanje rizicima kompanije, finansijskih institucija i različitih vrsta projekata. Studenti će biti u stanju da primene različite inženjerske, matematičke i metode računarske inteligencije u analizi finansijskih instrumenata, a posebno u smislu procene njihovih performansi i prilagodjenosti posebnim zadacima koji se njihovom primenom žele ostvariti. Ovaj cilj se ostvaruje multi-disciplinarnim pristupom i razvijanjem sposobnosti za kreativan samostalni i timski rad, kao i za kritičko i analitičko razmišljanje. Pored korišćenja specifičnih tehnika, metoda, alata i pristupa u okviru oblasti finansijskog inženjerstva za dostizanje ciljeva ovog studijskog programa značajno je razvijanje veština za korišćenje savremenih informacionih sistema, softverskih paketa i drugih relevantnih proizvoda informacionih tehnologija. Cilj je da se diplomirani inženjeri pripreme za celoživotno obrazovanje, aktivno praćenje napretka u konkretnoj oblasti i savladavanje novih tehnika koje će se neminovno javljati u vremenu koje dolazi.

Uspešno obavljanje poslova master inženjera organizacionih nauka pored specijalističkih znanja iz oblasti finansijskog inženjerstva, značajno zavisi od kreativnosti, komunikacionih veština i sposobnosti za timski rad. Zato je jedan od ciljeva ovog programa podsticanje i razvoj kreativnosti studenata kao i njihove sposobnosti za timski rad.

Ovaj studijski program se u potpunosti uklapa u ciljeve Fakulteta organizacionih nauka na kojem se finansijski menadžment, uz informacione tehnologije i sisteme, neguju i razvijaju kao jedne od ključnih disciplina i koji ima reputaciju i zadatak očuvanja statusa vodećeg fakulteta za ove discipline na Univerzitetu u Beogradu. Ključni ciljevi studijskog programa Finansijsko inženjerstvo su:

omogućavanje sticanja znanja na nivou razumevanja i primene teorije i prakse medjusobno povezanih naučnih disciplina iz oblasti finansija i računarske inteligencije;
obrazovanje studenata za uspešnu primenu stečenih savremenih teorijskih i praktičnih znanja i veština u oblasti finansijskog inženjerstva;
uključivanje studenata sa različitim prethodnim akademskim obrazovanjem u izučavanje i primenu savremenih dostignuća specifičnih disciplina menadžmenta i organizacije;
obrazovanje studenata za nastavak daljeg usavršavanja na višim nivoima studija;
razvoj sposobnosti za upotrebu kvantitativnih i kvalitativnih metoda, tehnika, alata i pristupa u savremenoj praksi finansijskog inženjerstva;
razvoj sposobnosti studenata za samostalno razumevanje i formulisanje problema, njegovo modeliranje, analiziranje i rešavanje;
razvoj kompetencija studenata za razumevanje promena u poslovnom okruženju na nacionalnom, regionalnom i medjunarodnom nivou;
razvoj sposobnosti studenata za timski rad i rad u multikulturnoj sredini;
transfer dostupne najbolje prakse domaćih, inostranih i medjunarodnih organizacija;
sticanje znanja za rad u skladu sa domaćim i inostranim propisima, standardima i zakonskom regulativom;
stvaranje visokoobrazovanih stručnjaka sa menadžerskim, liderskim i preduzetničkim osobinama.

Kompetencije diplomiranih studenata

Kroz savladavanje studijskog programa master akademskih studija Finansijsko inženjerstvo student stiče opšte sposobnosti kao što su:

Analiza kompleksnih problema i podataka, i na osnovu toga donošenje zaključaka i odlučivanje;
Kompetentnost da korišćenjem metoda i modela kvantitativnih finansija i finansijskog inženjerstva, upravljanja sistemima i koristi računarsku inteligenciju u rešavanju realnih problema;
Preuzimanje inicijative za postavljanje i ostvarivanje ciljeva i aktivno uključivanje u poslovne procese;
Donošenje odluka, delegiranje odgovornosti, sprovodjenje zadataka i efikasno iskorišćavanje potencijala zaposlenih uz uvažavanje postulata poslovne i investicione etike;
Ovladavanje veštinama pisane i usmene komunikacija u skladu sa ciljevima;
Samostalno primenjivanje stečenih znanja i rešavanje praktičnih problema;
Kritičko i analitičko razmišljanje, kreativno i nezavisno delovanje.
Predmetno-specifične sposobnosti koje student stiče savladavanjem studijskog programa Finansijsko inženjerstvo su:
Finansijsko modelovanje i primena specifičnih tehnika finansijskog inženjeringa, upravljanja sistemima i računarske inteligencije za rešavanje realnih problema;
Vrednovanje i upravljanje različitim finansijskim instrumentima;
Upravljanje finansijskim rizicima korporacija, finansijskih institucija i različitih vrsta projekata;
Algoritamsko trgovanje i izbor efektivne strategije;
Investiciona analiza i portfolio menadžment;
Istraživanje i razvoj novih i inovativnih metoda i modela finansijskog inženjeringa;
Rad sa savremenim softverskim paketima i odgovarajućim programskim jezicima;
Samostalno sprovodjenje statističke obrade rezultata, optimizacije ili simulacije i na osnovu toga formulisanje i donošenje odgovarajućih zaključaka;
Usvajanje i uvažavanje ključnih profesionalnih i etičkih normi u finansijama u kontekstu njihove društvene odgovornosti.

Ishodi učenja se opisuju prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija:

Po završenom studijskom programu Finansijsko inženjerstvo, student je osposobljen da na osnovu visoko specijalizovanih akademskih i stručnih znanja:

Kritički razume i evaluira teorije, principe i procese iz oblasti finansija uz pomoć metoda, alata, tehnika i pristupa računarske inteligencije i kreira inovativna rešenja problema iz domena finansijskog inženjerstva, kako na domaćem tako i na inostranim tržištima;
Rešava složene probleme iz oblasti finansijskog inženjersta samostalno, timski i u multikulturalnoj sredini;
Identifikuje, meri i predvidja trendove na finansijskim tržištima;
Ostvari prinos na portfolio hartija od vrednosti primenom različitih metoda i tehnika, uz uvažavanje potrebe sniženja rizika;
Identifikuje finansijske rizike, utvrdi raspoloživa sredstava za upravljanje rizikom i pronadje adekvatne kombinacije instrumenata za upravljanje ovim rizicima;
Razume, primeni i evaluira tehnike računarske inteligencije za rešavanje problema u oblasti finansija, ali i da analizira prednosti i nedostatke primenjenih rešenja u odnosu na klasične metode;
Upotrebi široki spektar najmodernijih softverskih paketa i programskih jezika za razvoj i konstrukciju finansijskih modela, portfolija, strategija i/ili algoritama, kao i da izračuna njihove performanse, simulira različite tržišne situacije i optimizuje ih;
Integriše znanja i veštine, rešava složene probleme i rasudjuje na osnovu najnovijih relevantnih istraživanja i poslovnih praksi uz poštovanje etičkih normi;
Deluje preduzetnički, preuzima odgovornost i samostalno planira istraživanje, obradjuje podatke i analizira ih, a dobijene rezultate efektivno komunicira na jasan i nedvosmislen način stručnoj i široj javnosti;
Prati i primenjuje novine u struci i usavrši se na višim nivoima studija.

Moduli

Nastavni plan i program studijskog programa FINANSIJSKO INŽENJERSTVO

RED.BR.	NAZIV PREDMETA	I SEM	BR. BODOVA
1.	Portfolio menadžment	2+2	6
2.	Računarska inteligencija u finansijama	2+2	6
3.	Izborni predmet G1	2+2	6
4.	Izborni predmet G2	2+2	6
5.	Izborni predmet G3	2+2	6
6.	Predmet završnog rada		15
7.	Stručna praksa		3
8.	Završni rad		12

Lista izbornih predmeta G1:

Lista izbornih predmeta G2:

Vremenske serije i fraktali
Sistemi poslovne inteligencije*
Naučno izračunavanje**
Modeliranje i simulacija u poslovnoj analitici
Bihevioralne finansije
Instrumenti upravljanja finansijskim rizikom
Upravljanje kreditnim rizikom
Upravljanje tržišnim rizikom
Algoritamsko trgovanje i visokofrekventne finansije
Modelovanje i upravljanje sistemima
Poslovna analitika i optimizacija*
Finansijska forenzika

Lista izbornih predmeta G3:

Vremenske serije i fraktali
Sistemi poslovne inteligencije*
Naučno izračunavanje**
Modeliranje i simulacija u poslovnoj analitici
Cirkularna ekonomija – principi i koncepti
Upravljanje finansijskim institucijama
Engleski jezik u finansijama
Poslovna analitika i optimizacija*
Finansijska forenzika

* U školskoj 2025/26. godini ovaj predmet se ne realizuje.

** U školskoj 2025/26. godini nastava se izvodi mentorski.

Knjiga predmeta

Categories: Studijski programi

Финансијско инжењерство