Циљ
Исход
Методе извођења наставе
Садржај
Литература
Студенти ће бити оспособљени да објасне фундаменталне моделе финансијских тржишта, демонстрирају принципе моделовања финансијских инструмената, примене основне моделе за предвиђање тренда и волатилности, конструишу, оптимизују и измере успешност портфолија финансијских инструмената, следе систематски и динамички приступ управљању финансијским системима.
Теоријска настава Увод у моделовање финансијских система, математичке основе. Финансијска тржишта, финансијски инструменти, основне карактеристике тржишта. Модели вредновања финансијских инструмената. Модели финансијских временских серија. Модели за оцену тренда и волатилности. Ризик и анализа ризика. Управљање портфолијом. Алгоритамско трговање и високофреквентне финансије. Модели засновани на рачунарској интелигенцији. Практична настава: Рачунске и лабораторијске вежбе Решавање практичних проблема у одговарајућем софтверском пакету (Excel, Python, MetaTrader, итд.). Израда пројектног/семинарског рада над одабраним скупом података.
1. Benninga, S. Financial Modeling Boston: MIT Press 2014
2.
DeFusco, R. A., McLeavey,
D. W., Pinto, J. E., & Runkle,
D. E.
Quantitative Investment Analysis (CFA Institute
Investment Series) Chichester: Wiley 2016
3. Bogojević Arsić, V. Upravljanje finansijskim rizikom SZR “Kragulj” 2009
